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人工智能浪潮让“投资界乔丹”用电脑代替交易员

媒体援引知情人士称,管理着110亿美元资产的Point72基金,正在解析公司的基金经理的投资数据,并测试模型来模仿基金经理的交易。
发布时间:2017-03-16 09:53        来源:华尔街见闻        作者:

投资界乔丹Steven Cohen总是那么惊世脱俗,这一次,他打算让他电脑学会顶级交易员的思想,并代替顶级交易员来投资。

媒体援引知情人士称,管理着110亿美元资产的Point72基金,正在解析公司的基金经理的投资数据,并测试模型来模仿基金经理的交易。

知情人士称,电脑将把分析师推荐作为输入资料,从而对交易仓位、风险水平、对冲行为等进行分析。电脑同时还会关注交易的时机,评估市场的定价和流动性,以及经理建仓的久期。模型将基于这些分析识别交易模型,并复制交易赌注。

Cohen此前的对冲基金SAC拥有一个定量分析团队,该团队试图通过复制顶级交易员的行为,通过加杠杆的方式,来提高收入和利润。

在Cohen之前管理的对冲基金SAC,基金经理一般可以获得他们交易所得利润的15-25%,其中顶级交易员能够获得最高30%的利润作为佣金,也就说顶级交易员每年所获得的报酬高达八位数。

去年,Cohen在新成立的Point72基金中,改变了此前的奖励计划,他将基金经理能获得的提成的比例提高为利润的25%,不过条件是必须跑赢市场基准。

金融+人工智能是天生一对?

实际上,金融业对于人工智能的关注已不是一天两天。创新工场董事长兼CEO李开复就曾多次表示,人工智能最好的应用领域之一就是金融业。

他称,金融领域如信贷、风控、投资、银行和保险等业务最为突出,因为金融业务最无摩擦,而且有大数据支持。

实际上,关注到人工智能的华尔街公司远不止Cohen,高盛、摩根大通、美林,几乎整条华尔街豪赌人工智能。

2014年,高盛开始投资一家人工智能公司Kensho科技(KenshoTechnologies)。据媒体报道,该公司目前正在研发一种针对专业投资者的大规模数据处理分析平台,它可以快速、大量的进行各种数据处理分析工作并实时回答投资者所提出的复杂金融问题。

媒体称,该产品可以回答“当石油交易价格高于每桶100美元,而且中东最近发生政治动荡时,会对能源公司的股价会产生什么影响”,这就像是为财务专业人士创建一个Siri。

据媒体报道,KenshoB轮融资获得了5千万美元,该轮融资由标普零头,但这轮融资中的投资方同时包括高盛集团、摩根大通、美银美林、摩根士丹利、花旗集团和富国银行。

这意味着,华尔街的各大投行都已经纷纷加入了人工智能这一战场。

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