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用友资产负债管理系统构筑中国银行业抗风险盾牌

近期,美国、日本主权信誉降级,欧债危机持续,世界股票市场行情持续下跌,预示着全球金融市场进入新一轮动荡。“危险不是突然衰退,而是长时间停滞。”德国基尔世界经济研究所教授托马斯•卢克斯在接受新华社《参考消息》记者采访时表示。
发布时间:2011-09-09 16:37        来源:        作者:赛迪网
【赛迪网讯】近期,美国、日本主权信誉降级,欧债危机持续,世界股票市场行情持续下跌,预示着全球金融市场进入新一轮动荡。“危险不是突然衰退,而是长时间停滞。”德国基尔世界经济研究所教授托马斯•卢克斯在接受新华社《参考消息》记者采访时表示。 与此同时,在国内,《巴塞尔协议Ⅲ》强力推行,银行监管力度不断加大;央行年内多次加息并上调存款准备金,近日再次下发《关于将保证金存款纳入存款准备金交存范围的通知》,将商业银行承兑汇票、信用证、保函等保证金存款纳入存款准备金的交存范围;人民币升值、汇改提速、利率市场化进程加快; 银行资本充足率不断下滑…… 一系列的不利因素,无疑给仍处于转型期的中国银行业带来空前的挑战――完善银行自身的经营与监管,已然成为中国银行业直面挑战的最有效解决途径。 在此情势下,银行业资产负债管理(ALM)就显得尤为重要。而银行资产负债管理是否得当,也直接左右着银行经营的风险。 “资产负债管理是在现有社会、经济环境下,保持银行合理性的流动性,并在符合银行业监管要求的前提下,对全行资产负债组合所进行的计划、协调和控制,以及前瞻性地业务策略选择的过程。其核心是在风险可容忍的前提下,通过对资产负债业务总量的管理,实现利润最大化。”亚太本土最大的管理软件供应商和国内最大的银行业绩管理解决方案提供商――用友公司助理总裁廖继全表示。 为此,用友在年初推出中国式世界级银行全面解决方案的同时,还提出了“全要素资产负债管理”的理念――资产负债管理决策可用于套期保值和经营政策,模拟通过建立资产负债表在各种不同利率情境下的变化模型,以获得目标变量的风险和预期价值。

用友全要素ALM系统架构图

据了解,ALM模拟是用友资产负债管理的最主要的工具,通过缺口来衡量商业风险的大小,并使用市场利率的波动性来衡量金融风险的大小;同时通过引入统计学参数,来衡量银行经营整体的风险、收益平衡,使用保值策略来锁定收益或改变风险敞口,使银行经营达到风险与收益的均衡。 “用友全要素ALM模拟通过假设银行组合来讨论经营风险,与传统的资产负债管理技术比较,能为银行的管理提供更加丰富的信息。从经营决策的角度讲,能够解决资产负债管理委员会研究多种商业情境的需要(既可以推荐表外的套期保值政策也可以推荐表内的经营政策),并通过研究几种商业情境下业务的不确定性,讨论经营风险和利率风险之间的相互作用。” 廖继全介绍说。 这也就是说,用友资产负债管理解决方案主要从收入和风险两个基本角度对外部融资、投资和套期保值等进行分析,从而为银行资产负债管理委员会的决策制定提供全面支持。而这也正是昆仑银行选择用友资产负债管理系统的主要原因。 据悉,通过使用用友银行资产负债管理系统,昆仑银行建立了内部资金转移定价体系,提高了资金的配置效率;银行资产负债管理由过去的事后管理为主向事中、事前管理转变,建立符合国际先进银行水平的全面风险管理体系,提升了资产负债管理水平,增强了核心竞争力;满足了银监会的相关要求,达到了外部监管合规。并在此基础上降低了融资成本,提高了银行总体经济附加值,实现了股东价值的最优化战略。 昆仑银行资产负债管理系统的实施,标志着昆仑银行开始从资产负债整体(包括表外业务)上把握银行业务的发展方向,从而在当前国际金融环境动荡、国内监管趋严的形势下,提高了抗御风险和整体盈利的能力。

(责任编辑:Barry)

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